Аналіз математичних моделей Базель II

Надано докладний опис математичних моделей оцінки трьох основних банківських ризиків, що охоплюються міжнародною угодою з банківського нагляду Базель II. Книга веде читача від загальних підходів в оцінці певного ризику до рекомендацій Базель II за конкретними видами операцій банку; від огляду досліджень щодо ефективності застосування запропонованих в угоді моделей до аналізу їх застосовності в практиці російських банків. Після детального розгляду моделей розрахунку окремих видів ризику (кредитного, ринкового та операційного) детально аналізуються моделі агрегування та розрахунку сукупного ризику банку. Робота орієнтована, насамперед, на співробітників банків, зайнятих у сфері ризик-менеджменту та оцінки достатності капіталу; вона буде корисною для дослідників у сфері управління ризиками та студентів, які навчаються за спеціалізацією "Банківська справа".