Динамічне хеджування: Управління ризиком простих та екзотичних опціонів

Книга, написана трейдером і автором бестселера "Чорний лебідь" Нассімом Ніколасом Талебом, являє собою практичну, реальну методологію моніторингу всіх ризиків, пов'язаних з управлінням портфеля. Автор розглядає хеджування ризиків стандартних і екзотичних опціонів як складову частину ширшої концепції ризик-менеджменту. У цій галузі немає жодної дорожньої карти, оскільки про предмет написано дуже мало. Талеб ставить перед собою завдання представити трейдерам і ризик-менеджерам методологію, що дає змогу зрозуміти непрості концепції сконструйованих похідних інструментів під час управління складними позиціями, а також познайомити їх із загадковим світом динамічного контролю ризиків. У частині I розглядаються мікроструктура ринку і продукти. Частина II дає базове уявлення про ризик ванільних опціонів та інструменти для його вимірювання. Частина III містить опис ризиків екзотичних опціонів. У частині IV представлено кількісні інструменти аналізу опціонів.